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Greche (greeks)
Le greche rappresentano numericamente, in forma sintetica e semplice, le diverse dimensioni del rischio connesso al possesso di opzioni. In base al diverso fattore di rischio analizzato, si hanno greche diverse. Le greche possono essere espresse in:
• numero di contratti: in questo caso, la greca indica il numero di contratti da comprare (greca con segno negativo) o da vendere (greca con segno positivo), per coprirsi dai rischi connessi al movimento di un fattore di rischio. Le greche sono quindi fondamentali per l’hedging delle posizioni opzionali
• unità monetarie: in questo caso, la greca indica quanto si guadagnerebbe o perderebbe se il fattore di rischio considerato subisse un piccolo movimento.
Le greeks più conosciute sono il delta, il gamma, il theta, il rho e il vega.